Hisse Senetlerinden Oluşturulan Portföyün Riske Maruz Değerinin Hesaplanması

Simple item page
dc.contributor.authorBilir, Hakan
dc.contributor.authorAslan, Onur
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.date.accessioned2021-10-05T14:05:29Z
dc.date.available2021-10-05T14:05:29Z
dc.date.issued2020-09-16
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı BIST-100 Endeksinden seçilen hisse senetleri oluşturulan portföyün toplam risklerinin ölçülmesi ve toplam risklerinin sistematik ve sistematik olmayan risk bileşenlerine ayrılmasıdır. Çalışmada her hangi bir menkul kıymetin beklenen getirisi ile riski arasındaki ilişkiyi göstermeye çalışan Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli kullanılmıştır. Model toplam risklerin sistematik ve sistematik olmayan riskler olarak ayrıştırılması açısından yatırımcılara önemli bir yol göstericidir. Çalışmada BIST-100 Endeksinde yer alan 30 adet hisse senedinden varsayımsal bir portföy oluşturulmuştur. Hem oluşturulan portföyün hem de portföyü oluşturan hisse senetlerinin riskleri ölçülmüş daha sonra ölçülen riskler bileşenlerine ayrılmıştır. Ayrıca portföyün ve portföydeki hisse senetlerinin riske maruz değerleri hesaplanmış ve riske maruz değerlerde risklerine göre bileşenlerine ayrılmıştır. Çalışma ile yatırımcıların karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerin bileşenleri varsayımsal bir portföy üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, doğru yatırım tercihlerinin yapılabilmesi için oluşturulacak portföylerdeki risk yapısı ve riskin bileşenlerinin tahminlenmesinin önemi vurgulanmıştır.tr_TR
dc.identifier.endpage1201tr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1309-1034
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage1171tr_TR
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33630/ausbf.598833tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75216
dc.identifier.volume75tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33630/ausbf.598833tr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi SBF Dergisitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.subjectRiske maruz değertr_TR
dc.subjectSermaye varlıklarını fiyatlandırma modelitr_TR
dc.titleHisse Senetlerinden Oluşturulan Portföyün Riske Maruz Değerinin Hesaplanmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hisse.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Dergi
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.62 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Cilt:75 Sayı:03 (2020)